Indicador Técnico de Moving Average Adaptive Moving Average (AMA) é usado para construir uma média móvel com baixa sensibilidade a ruídos de séries de preços e é caracterizado pelo atraso mínimo para a detecção de tendências. Esse indicador foi desenvolvido e descrito por Perry Kaufman em seu livro "Smart Trading". Uma das desvantagens de diferentes algoritmos de suavização para a série de preços é que os saltos de preços acidentais podem resultar na aparência de falsos sinais de tendência. Por outro lado, a suavização leva ao inevitável atraso de um sinal sobre a tendência de parar ou mudar. Este indicador foi desenvolvido para eliminar estas duas desvantagens. Você pode testar os sinais comerciais deste indicador, criando um Expert Advisor no MQL5 Wizard. Cálculo Para definir o estado actual do mercado, a Kaufman introduziu a noção de Rácio de Eficiência (ER), que é calculada pela seguinte fórmula: ER (i) valor actual do Índice de Eficiência Sinal (i) - N)) valor do sinal de corrente, valor absoluto da diferença entre o preço actual e o preço N período atrás Ruído (i) Soma (ABS (Preço (i) - Preço (i-1) Valores absolutos da diferença entre o preço do período corrente eo preço do período anterior para N períodos. Em uma tendência forte o Efficiency Ratio (ER) tende a 1 se não houver nenhum movimento dirigido, será um pouco mais de 0. O valor obtido de ER é usado na fórmula de suavização exponencial: EMA (i) Price (i ) SC EMA (i-1) (1-SC) SC 2 (n1) EMA constante de alisamento, n período do EMA exponencial em movimento (i-1) valor anterior de EMA. A taxa de alisamento para o mercado rápido deve ser igual à EMA com período 2 (fast SC 2 (21) 0,6667), e para o período sem tendência o período EMA deve ser igual a 30 (SC 2 lento (301) 0,06452). Assim, é introduzida a nova constante de alisamento de variação (constante de alisamento escalonada) SSC: SSC (i) (ER (i) (SC rápido - SC lento) SC SSC (i) ER (i) 0,60215 0,06425 Para uma influência mais eficiente do Fórmula de cálculo final: AMA (i) Preço (i) (SSC (i) 2) AMA (i-1) (1-SSC (i) 2) ou (após rearranjo AMA (i) valor actual de AMA AMA (i1) valor anterior de AMA SSC (i) valor actual de AMA AMA (i) Este indicador é construído a partir do algoritmo da Média Móvel Exponencial, em que o fator de suavização é calculado Com base na dimensão fractal atual da série de preços. A vantagem da FRAMA é a possibilidade de seguir fortes movimentos de tendência e de desacelerar suficientemente nos momentos de preço c Consolidação. Todos os tipos de análise utilizados para médias móveis podem ser aplicados a este indicador. Você pode testar os sinais comerciais deste indicador, criando um Expert Advisor no MQL5 Wizard. (I) preço (i) preço corrente (i-1) valor presente da FRAMA (i) FRAMA A (i) fator atual de suavização exponencial. O fator de suavização exponencial é calculado de acordo com a fórmula abaixo: A (i) EXP (-4.6 (D (i) - 1) D (i) dimensão fractal atual EXP () função matemática do expoente. Dimensão fractal de uma linha reta é igual a um. Vê-se a partir da fórmula que se D 1, então A EXP (-4,6 (1-1)) EXP (0) 1. Assim, se o preço muda em linhas rectas, a suavização exponencial não é utilizada, porque nesse caso a fórmula se parece com isso. FRAMA (i) 1 Preço (i) (1 1) FRAMA (i1) Preço (i) I. e. O indicador segue exatamente o preço. A dimensão fractal de um plano é igual a dois. Da fórmula obtemos que se D 2, então o fator de suavização A EXP (-4.6 (2-1)) EXP (-4.6) 0.01. Um valor tão pequeno do factor de alisamento exponencial é obtido nos momentos em que o preço faz um forte movimento de dentes de serra. Uma desaceleração tão forte corresponde a uma média móvel simples de aproximadamente 200 períodos. Fórmula de dimensão fractal: D (LOG (N1 N2) - LOG (N3)) LOG (2) Calcula-se com base na fórmula adicional: N (Comprimento, i) (I) valor máximo atual para os períodos de ComprimentoPreço mais baixo i) valor mínimo atual para os períodos de Comprimento Os valores N1, N2 e N3 são respectivamente iguais a: N2 (i) N (Comprimento, i Comprimento) N3 (i) I) Média Móvel Adaptativa (AMA) O estudo AMA (Adaptive Moving Average) é semelhante à média móvel exponencial (EMA), exceto que a AMA usa uma constante escalável em vez de uma constante fixa para suavizar os dados. A fórmula para a média móvel exponencial é: C é uma constante de suavização onde C 2 (N1), e N é um número usado para aproximar uma média móvel simples. C varia entre 0 e 1. Por exemplo, para usar um EMA com características semelhantes a uma média móvel simples de 10 bar, use N 10. Portanto, C 2 (101) 211 0.1818. A fórmula para o AMA é: Where SC SCalable Constant O AMA usa duas constantes baseadas em um EMA rápido (curto olhar para trás período) e um lento EMA (longo olhar para trás período). A constante escalável, que tem um intervalo entre 0 e 1, pondera o cálculo AMA entre as duas médias móveis exponenciais, ajustando a constante. Esta ponderação é baseada no grau de direcção do mercado relativamente à volatilidade do mercado. Quanto maior o grau de tendência pelo mercado, mais a ponderação muda para a constante média móvel exponencial rápida. Se o mercado está se movendo em congestionamento, então a ponderação muda para a constante de média móvel exponencial lenta. A constante escalável usa um mercado Eficiência Ratio para determinar o grau de tendência pelo mercado. A relação é a direção relativa à volatilidade. Direção é a diferença entre as barras atuais fechar e fechar as barras N de volta. Volatilidade é a diferença entre cada fechar mais de N barras de volta. O valor absoluto de cada diferença é somado: ER Abs (DirectionVolatility) onde, Direção Preço (hoje) Preço (N barras de volta) Aqui, a medida de volatilidade é a soma do valor absoluto da diferença de uma barra em fecha sobre o olhar para trás Período N. O padrão para N é 10 barras. Se a direção e as leituras de volatilidade forem semelhantes (ou seja, o mercado está em tendência), a razão aproxima-se de 1. O índice de eficiência é Usado para escalar entre as duas constantes das duas médias móveis exponenciais (rápidas e lentas). Os valores padrão são EMAs de 2 barras e 30 barras. Portanto, as constantes padrão são as seguintes: Fast 2 (21) e Slow 2 (301) Fast 0.6667 and Slow 0.0645 A fórmula para ponderar ou dimensionar a constante é a seguinte: ER (Fast Slow) Lento ou a versão padrão é ER ( 0.6667-0.0645) - 0.0645 Como dito anteriormente, se o mercado estiver em tendência, então ER se aproximará de 1 ea constante escalável será ponderada em relação à constante Rápida na fórmula acima. Se o mercado estiver em congestionamento, então ER se aproximará de 0 e a constante escalável será ponderada em relação à constante Lenta. Finalmente, o resultado da fórmula acima é quadrado. Isto faz com que a AMA fique plana quando o mercado está em congestionamento porque o ER aproxima-se de zero ea constante de suavização resultante é um número muito pequeno. Máquina de Mudança Adaptativa Fractal (FRAMA) O Fractal Adaptável Moving Average FRAMA foi desenvolvido por John Ehlers. O indicador é construído sobre o algoritmo de média móvel exponencial EMA, com um factor de suavização calculado com base na dimensão fractal actual do preço. A vantagem do indicador é a capacidade de acompanhar movimentos fortes de tendências e momentos de consolidação do mercado. Interpretação Sinais e Regras de Negociação: A interpretação do indicador é idêntica à interpretação das médias móveis A linha FRAMA é relativamente plana em períodos de negociação horizontal. Poderia, portanto, ser usado para evitar muitos sinais falsos quando se deseja usar uma técnica de cruzamento de médias móveis. A linha FRAMA tem uma maior reatividade a mudanças nas tendências do que médias móveis, tornando possível assumir uma posição muito mais cedo em uma fuga do canal horizontal. Código original de gigi aktienboardforumf29prorealtime-cmc-script-programmierung-t94783215post2035965 Nenhuma informação neste site é conselho de investimento ou uma solicitação para comprar ou vender qualquer instrumento financeiro. O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros. A negociação pode expô-lo ao risco de perda maior do que seus depósitos e só é adequado para investidores experientes que têm meios financeiros suficientes para suportar tal risco. ProRealTime arquivos ITF e outros anexos: Nova PRC também está agora no YouTube, subscrever o nosso canal de conteúdos exclusivos e tutoriais Ciao Nicolas. Approfitto di questo spazio por chiederti se puoi aiutarmi. Avrei bisogno de um codice che sommi em tempo reale sul grafico tick por tick tutti i volumi em intraday che vengono scambiati su ogni livello di prezzo and che venga plottato sul grafico il livello dove in quel momento y stanno scambiando pi contratti. Allego un esempio dove ho messo le frecce azzurre por indicare i volumi em tempo real plottati sul grafic. Utilizam o fórum para o codigo per favore. Agradecimentos para fornecer o código para o FRAMA Se eu entendi corretamente, um deve incorporar MAperiod mínimo e MAperiod máximo para o processo adaptável. Estou incerto se seu código prevê isso. Em caso afirmativo, você poderia dizer quais variáveis possuem esses valores, por favor. Aviso: Negociação pode expor você a risco de perda maior do que seus depósitos e só é adequado para clientes experientes que têm meios financeiros suficientes para suportar tal risco. Os artigos, códigos e conteúdo deste site apenas contêm informações gerais. Não são conselhos pessoais ou de investimento nem uma solicitação para comprar ou vender qualquer instrumento financeiro. Cada investidor deve fazer seu próprio julgamento sobre a adequação de negociar um instrumento financeiro para sua própria situação financeira, fiscal e legal. 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