Banco de dados de opções de ações

Ivolatility orgulha-se de oferecer um conjunto completo de serviços de análise de opções para suas necessidades. Todos os nossos serviços, exceto os serviços de Download de Dados e Atualizações Diárias, possuem teste gratuito de 2 semanas. Mas primeiro, registre-se no nosso site. Veja abaixo uma visão geral rápida dos serviços. Serviços profissionais Suite de ferramentas de nível profissional com base em uma revolucionária plataforma de análise de dados em tempo real, que inclui ferramentas de análise pré-negociação, gerenciamento de portfólio e análise de risco. Solução de análise de dados históricos com base em um banco de dados de séries temporais de dados de opções pronto para teste. Histórico Opções Dados IVolatilidade Opções de Gerenciamento de Risco Serviços de Análise Conjunto de serviços para acesso ao banco de dados histórico de grandes dados de opções usando interface web simples. Histórico e dados atrasados ​​de 20 minutos em formas tabulares e gráficas. Grande variedade de conjuntos de dados, incluindo cotações de ações e opções, dados fundamentais, volatilidades (históricas) e implícitas realizadas, correlação e muito mais. Ferramentas de simulação, como planilhas de chamadas abrangidas, calculadoras de opções e serviço de análise de sentimento de estoque único. Análise histórica de opções e dados de capital de janeiro de 2004 até o presente. US Stocks, índices, ETFs e ações corporativas. Recursos Visite dados do mercado Express Use Livevols extensas ofertas de dados para backtesting e criação de algoritmos blackbox. Quer se trate de preços, discrepâncias de câmbio de nível II, cálculos e gregos, estratégias de várias pernas, taxas de juros ou preços, os serviços de dados Livevol podem fornecer qualquer e todas as informações para apoiar o seu mecanismo de decisão de backtest para a produção. Granular: opção de 1 minuto e intervalos de estoque com aberto, alto, baixo, fechar, volume, lance, pedir, cálculos. Cálculos: cálculos de índice de volatilidade implícita, grego e IV para cada intervalo. Vendas de ampliação de tempo: todo estoque e opção comercial de janeiro de 2004 até agora. Acessível: armazenado em arquivos de texto com valores separados por vírgula, campos configurados para carga em massa imediata em bancos de dados padrão. Completo: Além dos dados de troca e cotação, o Livevol oferece ganhos, dividendos, mudança de símbolo e dados de suporte de curva de rendimento. Everyday Livevol produz 10 arquivos que capturam dados de opções para cada subjacente opcional e 3 arquivos com dados de capital para todos os símbolos subjacentes. Os dados de ação corporativa são fornecidos em arquivos unificados com dados para todos os subjacentes. Opção Quotes Tempo, Raiz, Expiração, Strike, OptionType, Open, High, Low, Close, TradeVolume, BidSize, BestBid, AskSize, BestAsk, Underlying Bid, Underlying Ask, x of exchange Opção Cálculos Tempo, Raiz, Expiração, Strike, OptionType Open, High, Low, Close, TradeVolume, BidSize, BestBid, AskSize, BestAsk, Oferta Subjacente, Pedido Subjacente, Preço Subjacente Implícito, Preço Subjacente Activo, Volatilidade Implícita, Delta, Gamma, Theta, Vega, Rho Option Trades Time, SequenceNumber Raiz, Expiração, Greve, Tipo de opção, ID de troca, TradeSize, TradePrice, TradeIV, TradeDelta, TradeConditionID, canceladoCondiçõesID, BestBid, BestAsk, UnderlyingBid, UnderlyingAsk, x of exchange Option IV Index Time, IV30, IV60, IV90, IV120, IV180, IV360, IV720, ExpiraçãoIV1, ExpiraçãoIV2, ExpiraçãoIV3, ExpiraçãoIV4, ExpiraçãoIV5, ExpiraçãoIV6, ExpiraçãoIV7, ExpiraçãoIV8, ExpiraçãoIV9, ExpiraçãoIV7, ExpiraçãoIV8, ExpiraçãoIV9, ExpiraçãoIV10, ExpiraçãoIV1Date, ExpiraçãoIV2Date, ExpiraçãoIV3Date, ExpirationIV4Date, ExpirationIV5Date, Ex O Livevol também oferece o histórico completo de equidade e os dados de seleção de opções, incluindo uma API (API), uma taxa de tempo, uma taxa de expiração, uma expiração do tempo, uma expiração do VIF, Para simular a reprodução em tempo real. Peça à equipe do Livevol para informações adicionais. Principais Metodologia de Cálculo A Livevol aplica uma metodologia de cálculo unificada em conjuntos de dados ao vivo e históricos para fornecer a consistência máxima entre back-testing e aplicativos em tempo real. O custo dos insumos de transporte (taxas de juros, dividendos) é determinado por um processo de regressão estatística baseado em informações do mercado vivo, que é reavaliada periodicamente. Esses insumos asseguram uma avaliação precisa do modelo de opção, conforme medido pela convergência de atendimento e colocam volatilidades implícitas. O custo de transporte projetado a partir desses insumos é comparado com os implícitos nas opções do dinheiro em cada período de expiração da opção. Se as taxas diferirem significativamente e a opção se espalha para esta expiração é suficientemente estreita, as taxas implícitas substituem as entradas padrão. Isso garante que os vários pressupostos de dividendos e taxas no mercado sejam consistentemente aplicados aos cálculos do modelo de opção. O Livevol calcula índices de volatilidade historicamente e em tempo real por sete quadros: 30, 60, 90, 120, 180, 360 e 720 dias. Os índices de volatilidade do Livevol são calculados usando uma média ponderada das volatilidades implícitas das opções que expiram antes e depois do prazo estabelecido. Como exemplo, para o cálculo de 30 dias do Livevols, referido como IV30trade, as volatilidades implícitas de opções que expiram em 15 dias seriam combinadas usando interpolação linear com opções que expiram em 45 dias para representar como a volatilidade média de 30 dias se comporta. O cálculo enfatiza a volatilidade implícita das opções no dinheiro. Uma variedade de técnicas de ponderação ajudam a garantir que os spreads incomuns em um determinado par de opções ou outras atividades de mercado incomuns não afetem indevidamente o índice. As opções dentro dos 8 dias de expiração são excluídas da ponderação. Top 2017 copyChicago Board Options Exchange, Incorporated. As opções envolvem riscos e não são adequadas para todos os investidores. Antes de comprar ou vender uma opção, uma pessoa deve receber uma cópia das Características e Riscos de Opções Padronizadas (ODD). Cópias do ODD estão disponíveis no seu corretor, ligando para 1-888-OPTIONS, ou da The Options Clearing Corporation, One North Wacker Drive, Suite 500, Chicago, Illinois 60606. As informações contidas neste site são fornecidas apenas para educação geral e Informações e, portanto, não devem ser considerados completos, precisos ou atuais. Muitos dos assuntos discutidos estão sujeitos a regras detalhadas, regulamentos e disposições legais que devem ser consultadas para detalhes adicionais e estão sujeitas a alterações que podem não se refletir nas informações do site. Nenhuma declaração no site deve ser interpretada como uma recomendação para comprar ou vender uma garantia ou para fornecer conselhos de investimento. A inclusão de anúncios não pertencentes ao CBOE no site não deve ser interpretada como um endosso ou uma indicação do valor de qualquer produto, serviço ou site. Os Termos e Condições regem o uso deste site e o uso deste site será considerado aceitação desses Termos e Condições. O site que escolheu, a Livevol Securities, é um corretor-negociante licenciado. Livevol Securities e Livevol são empresas separadas, mas afiliadas. Este link na web entre as duas empresas não é uma oferta ou solicitação para negociar valores mobiliários ou opções, que podem ser de natureza especulativa e envolvem riscos. Se você deseja ir para o Livevol Securities, clique em OK. Se você não fizer isso, clique em Cancelar. Um banco de dados tem duas tabelas: uma para ações (ações) e outra para opções. Estes são uma tabela separada porque eles têm informações diferentes. Por exemplo, a tabela de estoque tem uma coluna de símbolo de ticker e uma coluna de troca (primária) a tabela de opções possui uma coluna de símbolo de ticker, uma coluna de FK apontando para a tabela de ações, uma coluna de preço de ataque, uma coluna de data de expiração e um direito (Putcall). Penso que é uma boa idéia separá-los em duas mesas, embora este seja aberto a debate. Eu preciso armazenar negócios (ou ordens, ou transações) no banco de dados. Um único comércio é como comprar 100 partes da IBM em 200 em 2017-04-14. Um comércio pode envolver uma equidade ou uma opção. Os negócios devem ser armazenados como uma tabela, com uma coluna que especifica se o comércio envolve um estoque ou uma opção e outra coluna que é um FK que aponta para a tabela de estoque ou a tabela de opções Ou deve haver duas tabelas de negociação, uma Para negociações envolvendo ações e uma para negociações envolvendo opções. Mais tarde, eu também precisarei adicionar uma tabela de posições. Uma posição simples seria composta por dois negócios, como comprar 100 ações da IBM hoje e vender 100 ações da IBM no futuro. No entanto, também pode ser mais complexo, envolvendo opções e estoques (uma chamada coberta, por exemplo). Parece que se eu fizer duas mesas para negociações, então eu enfrento a mesma dificuldade em projetar a tabela de posições que eu faria se eu implementasse uma única tabela de trades: eu precisaria de uma chave estrangeira que aponte para a tabela de ações ou as negociações de opção mesa. Isso me faz sentir como se houvesse uma única tabela de instrumentos, que contenha ações e opções. No entanto, as informações necessárias para os estoques são tão diferentes das opções (ver primeiro parágrafo), que isso também se sente errado. Uma linha contendo um estoque teria todas as colunas específicas da opção nulas. Como eu deveria projetar este banco de dados pediu 25 de abril 12 às 2:51